Múltiples advertencias: responsables de la Fed citaron a Silicon Valley Bank 31 veces
FOTO DE ARCHIVO. Clientes hacen cola frente a una sucursal del Silicon Valley Bank en Wellesley, Massachusetts, EEUU. 13 de marzo de 2023. REUTERS/Brian Snyder
28 abr (Reuters) — Al momento de la quiebra de Silicon Valley Bank, la cantidad de advertencias de seguridad y solidez de los supervisores bancarios de la Reserva Federal se había multiplicado hasta tres veces el promedio para un prestamista de su tamaño, según un informe publicado el viernes.
A continuación se muestra una cronología de esos 31 «asuntos que requieren atención» o «asuntos que requieren atención inmediata» que los funcionarios de la Fed señalaron en relación a SVB, según una revisión de Reuters de documentos publicados por el banco central de Estados Unidos.
(NOTA: No todas las referencias contenían detalles específicos sobre las deficiencias destacadas por los supervisores)
Enero 2023:
* Gobernanza de gestión de riesgos de terceros e identificación de riesgos.
Diciembre 2022:
* Programa de seguridad de la información de la Ley Gramm-Leach-Bliley 501(b).
* Evaluación de riesgos de ciberseguridad.
* Metodología y prácticas de desarrollo/implementación de sistemas.
Noviembre de 2022:
* Simulación y modelación de riesgo de tasa de interés: la Fed descubrió que las simulaciones de riesgo de tasa de interés de SVB no eran confiables y requerían mejoras, y señaló que el modelo de riesgo de tasa de interés poco confiable perjudica la capacidad de la administración para tomar decisiones sólidas de gestión de activos y pasivos.
* Supervisión y gestión de riesgos de servicios fiduciarios.
Octubre 2022
* Gobernanza y supervisión de la gestión de acceso e identidad.
* Gestión de acceso privilegiado (PAM).
* Ciclo de vida de gestión de acceso a la identidad.
* Registro, monitoreo y detección de la gestión de acceso a la identidad.
Agosto 2022
* Asignación para la metodología de estrés por pérdida crediticia: los funcionarios de la Fed le dijeron a la gerencia de SVB que fortaleciera su supervisión de cómo proyectó la pérdida crediticia en la planificación de capital.
Junio 2022
* Supervisión del monitoreo y las pruebas de cumplimiento.
* Sanciones país de interés gestión de riesgo.
Mayo 2022
* Programa de gestión de riesgos: los supervisores encontraron que el programa de gestión de riesgos de SVB no era efectivo ni integral, y resultó en un enfoque reactivo en lugar de un enfoque holístico para la gestión de riesgos y la presentación de informes a la alta gerencia y al directorio.
* Eficacia de la auditoría interna: se encontró que la cobertura de la gestión de riesgos de la auditoría interna de SVB era menos que eficaz y no responsabilizó a la alta dirección por las deficiencias del programa.
* Eficacia del directorio: el directorio de SVB no brindó una supervisión eficaz de la administración del banco y no responsabilizó a la alta gerencia por la ejecución de un programa sólido de administración de riesgos.
Noviembre 2021
* Plan de proyecto de gestión de riesgo de liquidez mejorado: los funcionarios de la Fed identificaron debilidades en los planes de gestión de riesgo del banco y dijeron que abordarlos «probablemente requerirá un esfuerzo acelerado».
* Débil gestión de riesgos, supervisión de auditoría de liquidez
* Plan de financiación de contingencia: la Fed descubrió que el plan de la empresa tenía una serie de deficiencias, incluida la falta de prueba de la ventana de descuento u otras fuentes de financiación.
* Segmentación de depósitos: la Fed encontró que las suposiciones del banco de que todos los depósitos se comportarán de manera similar eran «poco realistas» y advirtió que «potencialmente subestima las salidas bajo estrés».
* Diseño de pruebas de estrés de liquidez interna: las pruebas del banco no reflejaron evaluaciones de riesgos prospectivas.
* Marco de límites de liquidez: la Fed advirtió que el banco puede subestimar las demandas sobre las fuentes de liquidez disponibles en situaciones de estrés.
Agosto 2021
* Proceso de gobernanza para los procedimientos de préstamo: la Fed encontró una «brecha crítica» en los documentos subyacentes para que la administración de SVB implemente objetivos de política de alto nivel.
* Envergadura de la calificación de riesgo de los préstamos: Si bien las calificaciones de riesgo del banco se consideraron oportunas y precisas, el sistema no era «suficientemente significativo» para un banco de su tamaño.
Febrero 2021
* Gestión de activos de TI.
* Gestión de proveedores.
* Protección de Datos.
Junio 2020
* Reparación de vulnerabilidades.
* Gestión de acceso a la identidad.
Junio 2019
* Sistemas/tecnología de segunda línea de defensa.
(Reportes de Chris Prentice y Hannah Lang. Editado en español por Marion Giraldo)
